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要设置小米手机拦截所有短信，可以按照以下步骤进行操作。
1、打开短信应用：在小米手机上找到短信应用图标并点击进入。
2、进入短信设置：在短信应用的界面上，找到并点击右上角的设置图标。
3、寻找拦截设置：在设置界面中，寻找“拦截”或“骚扰拦截”选项，点击进入。
4、创建拦截规则：在拦截设置界面中，找到“创建拦截规则”或类似的选项。
5、选择拦截所有短信：在创建规则的界面中，选择“拦截所有短信”或类似的选项。
6、启用规则：设置好拦截所有短信的规则后，确保该规则处于启用状态。
不同版本的小米系统可能略有不同的操作方式，但大体上应该是相似的，强烈建议在拦截所有短信之前，先确认是否真正需要这样做，以免错过重要的短信，如果只是想拦截某些特定类型的短信，如广告或推销短信，可以考虑使用更精细的拦截规则。
方法仅供参考，如果无法操作，建议查看小米官方提供的用户手册或在线支持服务以获取更多帮助。